数理ファイナンス

数理ファイナンスという分野がある。日本人が外国人に後塵をはいしているといわれている分野であり、本邦金融機関が外資系金融機関に競争力で劣っている理由の1つに挙げられている。大切な資本を授かる金融機関がそうであってはいけない。また、金利のオプション、金利の期間構造モデルなどは現代金融の華であり、これからも伸びていく分野である。

ご承知の通り、日本人の数学力は高い。例を挙げると、数学分野の最高峰フィールズ賞では過去4人の数学者がその名誉を授かっている。高木、岡という大数学者も明治、大正、昭和に活躍した。一時話題となったフェルマーの最終定理という数学の謎も志村・谷村予想を肯定する形で証明できたそうだ。ご承知な方も多いと思われるが、金融工学の基礎的なモデルではこれまた大数学者の伊藤が発見した確率微分方程式が応用されている。

物理だって負けてはしない。湯川、朝永は理論物理の最高峰に立っている。近い将来、小林・益川理論がノーベル賞の候補だそう。

閑話休題。私自身は文系出身で、数学、物理などからほど遠い存在である。
然るに金融が工学化するならば、文科系とかに関係なく流れについていかなければならない。